粒子フィルタ

粒子フィルタ(Particle filter)、または逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)とは、シミュレーションに基づく複雑なモデルの推定法である。この手法はふつうベイズモデルを推定するのに用いられ、バッチ処理であるマルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC) の逐次 (オンライン) 版である。またこの手法は重点サンプリング法にも似たところがある。うまく設計すると、粒子フィルタはMCMCよりも高速である。拡張カルマンフィルタや無香カルマンフィルタ (Unscented カルマンフィルタ) に対して、十分なサンプル点があればベイズ最適推定に近付くためにより精度が高くなることから、これらの代わりに用いられることがある。手法を組み合わせ、カルマンフィルタを粒子フィルタの提案分布として使うこともできる。